【深圳商报讯】（记者 陈燕青）今年以来，国内商品期货波动较大，期货私募普遍收益较佳。受此影响，期货及衍生品策略（CTA）今年来交 出了一份不错的成绩单。私募排排网数据显示，截至4月30日，有业绩记录的2698只期货及衍生品策略产品4月收益均值为1.36%，年内收益均值为2.61%，其中1658只产品实现正收益，占比为61.45%。

　　主观善于抓趋势，而量化善于抓波动，因此在今年来多数商品走出明显向上趋势的情况下，主观CTA年内业绩领跑。私募排排网数据显示，截至4月30日，有业绩记录的740只主观CTA策略产品4月收益均值为1.86%，年内收益均值为3.22%，其中436只产品实现正收益，占比为58.92%，正收益产品年内收益均值为10.99%，前十名年内收益均值为72.56%。

　　规模对期货策略的影响显而易见，5亿-10亿以及0-5亿规模组私募机构旗下期货及衍生品策略整体表现领跑。私募排排网数据显示，截至4月30日，5亿-10亿规模组私募机构旗下394只期货及衍生品策略产品年内收益均值为3.08%，其中正收益产品占比为63.96%。0-5亿规模组私募机构旗下1704只期货及衍生品策略产品年内收益均值为2.90%，其中正收益产品占比为60.45%。

　　数据还显示，截至4月30日，有业绩记录的50只50亿-100亿规模私募旗下量化及衍生品策略产品4月收益均值为0.79%，年内收益均值为2.00%，表现仅略逊于小规模组。

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